Tak problém bude na vaší straně. Zkompiloval jsem ukázkový kód takto :
g++ `wx-config --cppflags` hallo.cpp `wx-config --libs`
A výsledek je, že se objeví formulář s menu File, které má položky About a Exit :

Není problém například s verzí WxWidgets? Mám tam verzi 2.8. Jinak jazyk C a C++ opravdu nemám rád.

Edit : Není ještě problém s tím novým horním "Mac" menu pro všechny programy? Jinak kompilováno to bylo na Ubuntu 12.04.
Edit2 : Tady je obrázek vašeho výsledku :
