Osobně je dávám na plochu, nebo do speciální k tomu vytvořené složky (v podstatě kdekoliv). Pokud jsou na ploše, spouštěč není třeba, když jsou jinde, tak ho udělám (třeba i do menu).
Ale mám KDE, takže tam je tvorba spouštěče mnohem jednodušší (lze i jen drag&drop).