V OOo se mi to zdá zbytečné zdlouhavé, to už máte lepší řešení s convert, které jsem uvedl.
Jinak nejdřív musíte kliknout na ikonku vlevo nahoře a vybrat nějakou složku. Do té se pak uloží dočasné soubory (někam se přeci uložit musí, kdybyste je chtěl třeba upravit než se vloží do společného PDF) a při uložení projektu se vytvoří PDF se stejným názvem jako název toho adresáře.